第三節(jié) 研究?jī)?nèi)容和框架

第一章為緒論。緒論部分分析了“銀行監(jiān)管有效性的實(shí)證研究：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)案例”這一選題的研究背景及意義，闡述了本書的研究框架和主要內(nèi)容，同時(shí)指出了本書的創(chuàng)新之處。

第二章為銀行監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析。本章對(duì)銀行監(jiān)管的相關(guān)理論進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和歸納，主要包括金融脆弱論、公共利益論、監(jiān)管俘獲論和宏觀審慎監(jiān)管論，同時(shí)還對(duì)銀行監(jiān)管的運(yùn)行機(jī)理和銀行監(jiān)管的定量測(cè)度等問題進(jìn)行了分析和說明。

第三章為銀行監(jiān)管背景下銀行競(jìng)爭(zhēng)行為的實(shí)證研究。本章從銀行競(jìng)爭(zhēng)的視角實(shí)證檢驗(yàn)了銀行監(jiān)管的政策效果。首先，在對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和銀行競(jìng)爭(zhēng)的影響因素等國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，提出了本章研究的主題。其次，從結(jié)構(gòu)法和非結(jié)構(gòu)法視角對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)模型進(jìn)行了比較分析，以此確立了本書中銀行競(jìng)爭(zhēng)的定義和測(cè)度方法。再次，利用1998～2010年全球128個(gè)國(guó)家或地區(qū)的面板數(shù)據(jù)對(duì)銀行監(jiān)管背景下的銀行競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行了全面系統(tǒng)的實(shí)證研究。最后，總結(jié)了實(shí)證分析結(jié)果。

第四章為銀行監(jiān)管背景下銀行效率影響因素的實(shí)證研究。本章從銀行效率的視角檢驗(yàn)了銀行監(jiān)管的政策效果。首先，在對(duì)銀行效率影響因素、銀行監(jiān)管對(duì)銀行效率影響機(jī)制以及銀行效率模型等相關(guān)研究梳理和分析的基礎(chǔ)上，利用DEA模型測(cè)算了2000～2010年121個(gè)國(guó)家或地區(qū)的1024家銀行效率，并進(jìn)行了相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析。其次，利用Tobit模型實(shí)證分析了銀行監(jiān)管背景下銀行效率的影響因素，并進(jìn)行了穩(wěn)健性檢驗(yàn)。最后，對(duì)本章的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)分析。

第五章為銀行監(jiān)管、制度環(huán)境與銀行風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究。本章從銀行風(fēng)險(xiǎn)的視角檢驗(yàn)了銀行監(jiān)管的政策效果。在全面回顧銀行監(jiān)管與銀行風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的相關(guān)研究基礎(chǔ)上，構(gòu)建跨國(guó)銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，利用系統(tǒng)GMM模型實(shí)證分析了銀行監(jiān)管與銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。同時(shí)，本章還引入銀行監(jiān)管與制度質(zhì)量的交互項(xiàng)，檢驗(yàn)銀行監(jiān)管對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響是否在不同制度水平的國(guó)家中表現(xiàn)出異質(zhì)性。

第六章為中國(guó)審慎監(jiān)管與銀行效率和風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究。本章在對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》和“中國(guó)版《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》”進(jìn)行定性分析的基礎(chǔ)上，利用中國(guó)商業(yè)銀行的平衡面板數(shù)據(jù)，使用隨機(jī)前沿邊界聯(lián)合模型和系統(tǒng)GMM模型，對(duì)中國(guó)審慎監(jiān)管對(duì)銀行效率和風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，對(duì)充分評(píng)估中國(guó)銀行監(jiān)管有效性進(jìn)行了初步探索。

第七章為結(jié)論與展望。本章對(duì)全書研究結(jié)論進(jìn)行了總結(jié)歸納，在此基礎(chǔ)上提出了針對(duì)性的政策建議，并對(duì)未來的研究方向進(jìn)行了展望。