量化煉金術:中低頻量化交易策略研發
本書首先對量化交易策略的歷史、內涵和特點進行了簡述,然后給出了量化交易策略的基本研發流程。書中介紹了策略研發中的一些注意事項與應對方法,隨后通過兩個例子說明了擇時策略和選股策略的基礎研發框架;在介紹推進分析這一回測技術的基礎上,又進一步完善了擇時策略和選股策略的研發流程。然后,作者增加了策略風險這一維度,并給出了論述。在此基礎上,作者介紹了倉位優化的擇時策略和投資組合優化的選股策略,從而使得策略有能力對整體風險進行控制;并在兩種策略中增加了交易成本的計算,讓量化交易策略的回溯測試更貼近現實交易的情況。針對這些完善的策略,本書給出了相應的策略評價。
·13.8萬字