非精確環境下的期權定價模型：基于非參數推斷法的樹形期權定價結構
當今世界面臨百年未有之大變局，公共風險事件頻發，經濟金融環境不斷受到沖擊，呈現出前所未有的不完全特征。而作為資本市場重要風險對沖市場：期權市場，雖在近50年來得到了不斷的完善與發展，但由于期權產品種類有限、交易者專業性欠缺、市場流動性差等原因，導致期權市場不完全的問題較于其他金融市場更為凸顯。不完全的市場特征導致市場環境的非精確狀態，表現為市場存在隨機不確定性以及認知的不確定性。本書將非精確概率的思想引入期權定價研究之中，運用非參數推斷法刻畫離散隨機環境的模糊性，進而同時量化隨機不確定性及認知不確定性，構建適用于非精確環境的二叉樹期權定價模型，完善了期權定價體系。
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