- 解密交易人的圣杯:卡瑪利拉方程
- 何塞·曼紐爾·莫雷拉·巴蒂斯塔
- 1076字
- 2019-01-04 20:48:29
神秘的交易員
互聯網上有著這樣的傳說,在1989年納粹文獻憑空失蹤的幾個月后,如同陰謀論者所指出的那樣,“一位名叫尼克·斯科特(Nick Scott)的成功債券交易員在日內交易中發現了卡瑪利拉方程”。
誰是尼克-斯科特?互聯網上對“尼克·斯科特”的搜索結果無非是幾個絕非本尊的普通人。有那么幾個網站重復講述著同一個傳聞,除了指出他便是方程的背后主腦之外,沒有任何其它相關信息或者對此事實提出疑問。搜索結果中唯一似是而非的亮點是CamarillaEquation.com網站上轉錄的一段對這位神龍見首不見尾的交易員的專訪。CamarillaEquation.com是個既沒有‘關于我們’也沒有‘聯系我們’的古怪網站。上面多數信息都與利用卡瑪利拉方程做短線交易有關,時間上可以往前追溯到2003年,也就是網站注冊的那年。這個網站看起來基本就是為了轉錄尼克·斯科特專訪和指向另一個網站SureFireThing.com(關于SureFireThing.com詳述見后)。
在這個著名專訪中,尼克·斯科特被描述成一個體型高大,體格超重,雖然喜歡酗酒但擁有敏捷思維的中年男子。此次訪談據說在一家酒吧進行,位于斯科特和他妻孩居住的一個高檔社區。這片文字里沒有訪談地點﹑被采訪者﹑或者采訪者的照片,連采訪者的身份也沒有提到。在這短篇專訪中有兩個主題。首先試圖把尼克·斯科特塑造成一個“受過一流學府上等教育”的重量級知識分子和一位高超的交易員。他自述:“之所以我是尼克·斯科特而你不是,是因為我每天都在改變。”專訪中還暗示卡瑪利拉方程的靈感來自于方方面面: 形態識別,斐波那契數列,施耐德梅耶的市場動向分析,甚至一度將黃金分割(兩個數字之間的數學關系)錯誤地引用成中庸為金(一個亞里士多德的哲學概念)。
如果想要證明,某個人在繁榮的八十年代是個金融市場的大玩家,那么“債券交易員”這一標簽定會起到很大作用。隨著美國聯邦儲備委員會主席保羅·沃爾克(Paul Volcker)收緊貨幣供應來對抗通脹,利率上升至歷史高點,債券交易也水漲船高。不斷擴大的聯邦預算赤字使得的固定收益 債券越發紅火, 同時國債供應也在激增。在國會放開管制之后,儲蓄和貸款行業加入了這次投機狂潮。邁克爾·米爾肯(Michael Milken)提出了革命性的“垃圾債券”概念, 使得接踵而至的企業兼并風潮愈演愈烈;而大量涉世未深的商業學院學生一畢業就被打造成投資銀行家,為十年期的超級大單做咨詢,隔夜即可有百萬進賬。在湯姆·沃爾夫(Tom Wolfe)的1987年暢銷書《名利之火》里,中心人物謝爾曼·麥科伊(Sherman McCoy)就是個“宇宙的主宰者”級別的債券交易員。兩年之后邁克爾·劉易斯(Michael Lewis)推出了《老千騙局》
,敘述了他在所羅門兄弟公司擔任債券推銷員的經歷。就此看來,成功的債券交易員尼克·斯科特顯然進入了合適的交際圈!
訪談的第二個主題為我們引出了第三個謎團,也就是這個方程本身。