前言

MATLAB軟件不僅在科學(xué)、工程及學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域普遍應(yīng)用，而且近年來日益受到美國華爾街金融專業(yè)人士推崇，以及金融界從業(yè)人員的重視。目前，全球有超過2000家金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用MATLAB來管理公司資產(chǎn)。國際貨幣基金組織、摩根斯坦利等頂級金融機(jī)構(gòu)都在使用MATLAB，利用MATLAB強(qiáng)大的運(yùn)算平臺實(shí)現(xiàn)與其他軟件之間的數(shù)據(jù)交換，顯示出了非常優(yōu)良的通融性。可見，MATLAB現(xiàn)已成為金融工程人員不可或缺的軟件工具。

寫作目的

MATLAB已成為國際公認(rèn)的最優(yōu)秀的科技應(yīng)用軟件，具有編程簡單、數(shù)據(jù)可視化功能強(qiáng)、可操作性強(qiáng)等特點(diǎn)，而且包括功能強(qiáng)大、專業(yè)函數(shù)豐富的三大金融方面的工具箱，是進(jìn)行金融計(jì)算工作必備的軟件工具。

MATLAB在金融數(shù)據(jù)分析、金融模型構(gòu)建及仿真計(jì)算等金融服務(wù)實(shí)務(wù)工作上，都能發(fā)揮強(qiáng)大的作用，包括新型金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理。

本書將全面、系統(tǒng)地講述應(yīng)用MATLAB進(jìn)行金融方面的計(jì)算，旨在推動(dòng)金融工程及金融計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域的MATLAB應(yīng)用。

主要特色

本書內(nèi)容圍繞MATLAB在金融計(jì)算中的應(yīng)用，通過翔實(shí)、豐富的實(shí)例講解，一步一步帶領(lǐng)讀者進(jìn)入MATLAB的金融計(jì)算的強(qiáng)大世界。本書主要的特點(diǎn)可以概括為以下幾點(diǎn)：

1．內(nèi)容由淺入深、層次性強(qiáng)

本書采用3篇結(jié)構(gòu)，MATLAB入門篇將帶領(lǐng)讀者快速掌握MATLAB的基本使用；金融計(jì)算及實(shí)例篇，循序漸進(jìn)地講述MATLAB的金融計(jì)算功能，這也是全書的重點(diǎn)；最后在MATLAB金融類工具箱函數(shù)詳解篇中，詳細(xì)講述三大工具箱的全部函數(shù)。層次結(jié)構(gòu)簡潔明了，非常適合不同層次的讀者選擇性地學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)效率。

2．實(shí)例典型豐富，實(shí)用性強(qiáng)

本書打破了通常金融類書籍理論多、模型多、實(shí)例少的弊病，對復(fù)雜的理論及算法一帶而過，重點(diǎn)放在應(yīng)用MATLAB的函數(shù)實(shí)現(xiàn)，重在實(shí)例！所以本書精心挑選了最具代表性和實(shí)用性的大量實(shí)例，悉數(shù)進(jìn)行全面、翔實(shí)的算法分析、程序編寫和結(jié)果分析，并提供了全部源代碼，非常便于學(xué)習(xí)和參考。

3．理論聯(lián)系實(shí)際、應(yīng)用性強(qiáng)

本書既介紹了相關(guān)的金融理論、模型和思想，又講述了利用MATLAB金融、衍生品、固定收益、金融時(shí)間序列等工具箱中的函數(shù)，而且結(jié)合了函數(shù)的代碼分析，以及編程將抽象的金融模型，通過MATLAB的數(shù)據(jù)處理和圖形形式來加以解釋、驗(yàn)證和求解。這樣，本書便既能使讀者熟悉當(dāng)前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練應(yīng)用MATLAB軟件來分析、解決相關(guān)的金融問題。

4．函數(shù)講解翔實(shí)，工具性強(qiáng)

金融類工具箱函數(shù)詳解篇采用大量的篇幅，對金融、衍生品和固定收益這3大工具箱的函數(shù)全部進(jìn)行了翔實(shí)具體的使用說明，能幫助讀者快速高效地掌握這些函數(shù)，而且還非常方便進(jìn)行查詢和參考，提高了本書的實(shí)用性和工具性。

5．語言簡潔精練，可讀性強(qiáng)

本書以簡潔、通俗的語言來說明金融計(jì)算的相關(guān)理論和模型，避免過于復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，提高了可讀性。在MATLAB的實(shí)例程序中，本書對關(guān)鍵的程序進(jìn)行點(diǎn)睛式的注釋，讓讀者在程序中快速有效地掌握MATLAB的應(yīng)用。

本書導(dǎo)讀

光盤使用說明

本書附帶光盤中包括了全書所有實(shí)例對應(yīng)的MATLAB的M文件。所有代碼按照章節(jié)存放在各個(gè)文件夾下，如“第6章”文件夾下存放了本書第6章所有的程序代碼或?qū)嵗a，“第7章”文件夾下存放了第7章所有的實(shí)例代碼，依此類推。在每一個(gè)文件夾下的M文件，其名稱和書中的實(shí)例編號一一對應(yīng)，如ex_6_1.m文件對應(yīng)于例6-1的實(shí)例， ex_7_1.m文件對應(yīng)于例7-1的實(shí)例，依此類推。

讀者可以通過運(yùn)行光盤提供的代碼文件，體會本書所有實(shí)例的效果。由于所有代碼都是在MATLAB R2008b下編寫并調(diào)試通過，因此，使用本光盤中實(shí)例前，讀者需要安裝MATLAB R2008b，并將包含待運(yùn)行．m文件的文件夾添加到MATLAB路徑或設(shè)置為MATLAB當(dāng)前目錄。如讀者需要運(yùn)行ex_6_1.m，那么就需要將包含此M文件的“第6章”文件夾添加到MATLAB路徑，或者將其設(shè)置為MATLAB當(dāng)前目錄，然后通過命令窗口調(diào)用文件名，或者在M-Editor窗口打開并運(yùn)行代碼文件等方式來運(yùn)行此M文件。

本光盤內(nèi)容的著作權(quán)屬本書作者所有。所有源程序僅供本書讀者學(xué)習(xí)和研究之用，任何人未經(jīng)授權(quán)不得擅自復(fù)制、傳播或用于商業(yè)用途。

本書讀者

金融、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)的大學(xué)本科和研究生作為輔助教材和參考書，也可供金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的從業(yè)人員參考使用。

作者致謝

感謝父母和朋友們的支持與鼓勵(lì)，使得本書的創(chuàng)作過程得以堅(jiān)持下去；感謝朱沭紅老師、顧慧芳老師的大力支持和辛勤勞動(dòng)！

由于作者水平和經(jīng)驗(yàn)有限，書中錯(cuò)漏之處在所難免，還望得到專家、讀者和業(yè)內(nèi)人士的批評指正，我們的郵箱是：wa_2003@126.com。

編著者，2009年4月8日于清華園