風險分類在風險管理中的作用

良好的分類法不僅為整體上的操作風險管理奠定了基礎，而且為各個類別的風險管理奠定了良好基礎。在這一點上，命名規則和分類法的適當性顯得更加重要。公司很可能已經管理著各種類型的風險，專家也已就位并開始提供專業建議，因此，操作風險管理部門的主要作用是協調各方的工作，將現有的豐富專業知識匯聚在一起，同時避免不必要的重復勞動。

特定風險類別的主題專家（SME）可以定義為知識淵博的高級專業人員，能夠就該類別的風險提供專業知識和建議，包括：

? 對該類別及其二級子類別的構成范圍做出專業貢獻。

? 對該類別下記錄的操作風險數據提供專家意見。

? 制定操作風險政策和標準。

? 為操作風險偏好聲明和風險計量做出貢獻（在第9章中討論）。

主題專家這個概念往往自然而然地貼合了公司的組織架構，人力資源部門的負責人是員工類別的主題專家，首席技術官負責技術，法律部門的負責人負責法律等。操作風險管理團隊要和主題專家建立伙伴關系，使雙方能夠就每個類別達成共識，并為操作風險管理方面的持續合作奠定基礎。操作風險管理團隊不能采用過于死板的方法，而是要與主題專家協商，吸收他們的意見。最好是找到合適的中間地帶，形成一個合理且有意義的分類，而不是追求一個不被大家接受的“完美分類”。

在沒有與主題專家建立伙伴關系的情況下，操作風險從業者面臨的挑戰是：他們的活動高度分散、缺乏協調；他們在總體上管理操作風險，而各領域的主題專家在一線單獨管理各個類別的操作風險。要用框架將各方力量集中起來，協調整合各項風險管理工作，這樣做有助于實現有效、增值的風險管理。如圖1-5所示，按照風險類別舉辦風險治理研討會很有效。

這類較為底層的研討會使公司能夠投入足夠的精力，對某個風險類別進行深入研究。研討會還可以將操作風險管理部門、主題專家、業務單元和支持部門聚集在一起，實現跨部門的溝通協調，這一點是迫切需要的。并非所有的風險類別都需要平等對待，有些類別需要更頻繁地召開會議，而其他不太重要的類別可以放在年度審查里或作為全面風險管理委員會的項目議程。組織專門研討會的收益還必須與召開額外會議的成本相權衡。

各公司對風險管理的角色設置有差異，下面列出了一份職責示例。

操作風險管理部門負責：

? 與風險主題專家進行磋商，牽頭操作風險分類法的設計和開發。

? 與各風險主題專家密切合作，定義每個一級風險類別及其二級子類別。

? 組織和主持各類風險的治理研討會，研討會主題要與風險類別保持一致，針對每種風險類型開展較為深入的、高質量的風險管理討論（注：研討會可能由風險主題專家或操作風險管理部門主持，這取決于公司的風險管理方法和治理安排）。

? 分析操作風險數據，根據需要對其進行驗證和重新分類。

? 牽頭定義總體風險偏好和各類別風險偏好。

? 報告操作風險總體水平和各類別風險的情況。

? 監督和質詢第一道防線的業務單元。

第一道防線的業務單元和支持部門將依次完成：

? 運用分類法來識別可能妨礙其實現目標的重大風險。

? 根據需要讓主題專家參與風險與控制的識別和管理。

? 參與風險治理研討會。

? 正確地報告和分類操作風險數據。