第1章 自動化交易概述

1.1 自動化交易的概念

什么是自動化交易？要想回答這個問題，我們先要明白什么是人工交易。相信購買并閱讀本書的讀者都是正在交易或者準備交易的投資人士?？梢曰叵胍幌?，我們在做交易的時候是什么樣的一個情形：當開始交易的時候，我們要從技術角度分析交易品種的價格圖表，同時還要分析它的基本情況等；在綜合分析之后得出投資方向，然后開單；當我們開的單子滿足一定的盈利條件或者達到了止損位之后，就手動平倉。這就是手動交易的過程。自動化交易是相對手動交易來講的，自動化交易將投資策略和投資理念轉化成計算機程序，借助程序的分析和判斷來模擬人工分析，并進行開倉和平倉等一系列操作。自動化交易可以實現自動開倉、自動止損、自動止盈以及自動風控等，是可以量化的交易。在投資實戰中，自動化交易不僅可以提高下單速度，而且可以幫助投資者避免在交易過程中受到情緒波動的影響，實現理性投資。

金融自動化程序在交易方面的作用是顯而易見的，投資者可以直觀地體驗到程序交易和人工交易的不同，感受這種交易方式帶來的新的變革。金融自動化程序還有一個非常重要的作用就是研究策略。如果我們將某個策略不加驗證就直接投入實戰，結果十有八九會慘敗，因為策略中一些隱藏的小缺陷不是短期交易就能夠被發現的。那么，怎樣以最小的代價驗證自己的策略是否有效呢？這就需要自動化交易程序的幫助。借助自動化交易程序不僅可以節省人工交易動輒幾個月甚至幾年的實盤驗證期，而且不用耗費自己的真金白銀，可謂既廉價又好用的“試金石”。目前支持自動化交易的平臺或者軟件，都會提供豐富詳盡的歷史數據，通過在歷史數據上的模擬測試，就可以驗證和判斷策略是否有效。同時，我們在測試的時候，還可以發現某個策略的缺點，針對這些缺點做出相應的調整，以達到揚長避短的目的。這也是撰寫此書的目的，在本書的第5章，會通過模擬測試的方法驗證市場上一些耳熟能詳的投資策略的實際運行情況，即驗證這些策略的失敗與成功是偶然性的還是必然性的。

進行程序自動化交易的投資者越來越多，但是不代表采用這種方式進行投資就可以百分之百盈利，因為并不是把投資策略做成自動化交易程序，就可以躺著賺錢了。程序自動化交易只是交易方式的改變—由人工交易轉變成計算機自動交易，這其中不變的是交易策略。交易策略是投資者在交易過程中對交易理念、交易思路、交易方法以及交易經驗的積累與沉淀，投資者只有具備先進的投資理念，同時適應市場行情的變化，再使用自動化交易程序和正確的投資策略，為投資錦上添花，才能夠做到盈利。否則，錯誤的或者考慮不完善的投資策略加上自動化交易程序，所得到的結果肯定是虧損的。程序自動化交易系統體現的是設計者的投資理念，而不一定是使用者的投資理念，而且不可能一勞永逸。面對不斷變化的投資市場，投資者只有不斷地學習、不斷地進取，才能不斷地掌握先機。