2.2 構(gòu)建交易系統(tǒng)的原則

交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原則，就是要能幫助使用者明確投資目標(biāo)、認(rèn)知市場、理解價(jià)格波動(dòng)、提供行為準(zhǔn)則。具體來講，交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)遵循以下原則：

（1）交易系統(tǒng)應(yīng)該具有完整性和客觀性

從系統(tǒng)的觀點(diǎn)來看，一個(gè)完整的交易系統(tǒng)至少應(yīng)該包括以下組成部分：投資目標(biāo)、市場分析、決策、操作、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制等子系統(tǒng)。簡單來說，一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，應(yīng)該包括入市、離市和資金管理等各項(xiàng)條件。

交易系統(tǒng)的客觀性有兩方面的含義：其一，系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)應(yīng)該建立在市場運(yùn)行的客觀規(guī)律之上，交易系統(tǒng)不能只是憑空想象的產(chǎn)物，還要通過在市場實(shí)際應(yīng)用的過程中檢驗(yàn)其是否有效；其二，系統(tǒng)給出的決策信號(hào)是確定的和唯一的，應(yīng)具備可操作性。

（2）交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)該從“自我”出發(fā)

所謂從“自我”出發(fā)，首先要剖析自我，客觀地評(píng)價(jià)自己的優(yōu)勢、劣勢（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等個(gè)人因素，在此基礎(chǔ)上開發(fā)設(shè)計(jì)出適合自己的交易系統(tǒng)。

（3）交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要避免墜入“追求完美”的陷阱

每個(gè)人對市場都有自己不同的認(rèn)識(shí)和理解，但有一點(diǎn)是毫無疑義的，即世上不存在100%正確的交易系統(tǒng)。系統(tǒng)的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。成功率達(dá)到90%的系統(tǒng)也會(huì)造成重大損失，成功率僅為40%的系統(tǒng)也可以取得良好的收益。如果一個(gè)系統(tǒng)的成功率能夠優(yōu)于大猩猩“擲飛鏢”，比如55%，它可能就是一個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的系統(tǒng)。當(dāng)然，前提要以嚴(yán)格合理的資金管理和止損離市措施作為保證。

衡量一個(gè)交易系統(tǒng)好壞的簡單標(biāo)準(zhǔn)是：從每筆交易來看，是否能夠做到“小輸大贏”；從長期來看，是否能夠做到穩(wěn)定盈利。

（4）交易系統(tǒng)應(yīng)力求簡單，不宜太過復(fù)雜

交易系統(tǒng)并非越復(fù)雜越有效，更多時(shí)候，簡單的便是最好的。華爾街大佬斯坦利·克羅就認(rèn)為，交易系統(tǒng)應(yīng)該盡量簡單，即“KISS”（Keep it simple, stupid。保持簡單）原則。因?yàn)椋到y(tǒng)越復(fù)雜，代表決策的依據(jù)越復(fù)雜，而不同決策鏈條也越容易自相矛盾，很可能出現(xiàn)同一價(jià)格給出不同操作信號(hào)的情況，違背了操作信號(hào)唯一性、可操作性的原則。