2.3.1 業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)化

風險控制相關(guān)的業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)化，通常指將業(yè)務(wù)問題抽象為二分類問題，即由于用戶不還款會直接造成業(yè)務(wù)上的損失，因此建立模型預(yù)測用戶是否會還款。而因變量設(shè)計，是指將不可解問題轉(zhuǎn)化為近似可解問題。

是否還款，本身是一種難以定性的問題。隨著表現(xiàn)期的增長，用戶可能由未還款轉(zhuǎn)化為還款。因此，通常使用某個時間窗口內(nèi)的用戶表現(xiàn)近似為真實表現(xiàn)。逾期天數(shù)超過某一閾值則標記為負樣本，如逾期超過3個月（M3+）或逾期超過7天（PD7）。而具體的閾值確定，則依賴于滾動率分析（Roll Rate Analysis）和賬齡分析（Vintage Analysis）。滾動率就是從某個觀察點之前一段時間（觀察期）的最壞狀態(tài)，向觀察點之后一段時間（表現(xiàn)期）的最壞狀態(tài)的發(fā)展變化情況。其功能與賬齡分析相似度較高，因此本書只介紹賬齡分析，對滾動率分析感興趣的讀者可以自行查閱資料。