2.2 建模流程

本節(jié)對評分卡的整個建模流程進行介紹，其完整的生命周期如圖2-1所示。

圖2-1 模型生命周期

模型的本質是對現(xiàn)有業(yè)務問題的抽象理解。圖2-1描述了評分卡模型的完整開發(fā)流程。其中，抽象問題、標簽定義、數(shù)據(jù)收集屬于模型設計范疇（將在2.3節(jié)中詳細介紹）。有一個事實是，凡是工業(yè)界所建立的模型，其背后都有實際的需求。因此，需要先提出問題，然后由建模人員將其抽象為可量化的數(shù)學模型。

2.1節(jié)從兩個角度對評分卡模型進行了分類，本質都是一種由實際問題展開的建模思路，即包含了問題提出和問題抽象兩部分。申請評分卡為解決首次貸款的用戶的信用評估問題而建立。建立行為評分卡則是為了根據(jù)貸款期間產(chǎn)生的數(shù)據(jù)動態(tài)調整用戶的額度。建立催收評分卡是為了根據(jù)用戶的催回難度，合理配置資產(chǎn)處置資源。

特征構造、特征變換、特征篩選、模型評估為模型開發(fā)的主要過程。其中，模型評估由于與模型相關，因而將在第3章中與模型細節(jié)一同介紹，其余三部分會在后續(xù)章節(jié)單獨解析。

在模型部署后，后期將通過多維度的指標監(jiān)控保持對線上模型的持續(xù)追蹤，以確保模型的效果和穩(wěn)定性。當模型的某方面性能出現(xiàn)問題時，會通過模型迭代（Refit）或模型重構（Rebuild）對模型進行更新，具體操作將在3.6節(jié)進行介紹。