前言

“工欲善其事，必先利其器?！?/p>

有人說鋼琴演奏是一門藝術(shù)，鋼琴家用指尖將音符轉(zhuǎn)換為美妙旋律來傳遞思想感情，與聽眾交流，但不要忘記這一切是建立在爐火純青的演奏技術(shù)上的，所以鋼琴演奏首先是一門技術(shù)。量化投資亦是如此，對(duì)于市場(chǎng)，每個(gè)人都有自己獨(dú)到的見解、投資理念甚至具體的策略，但想把這些傳遞出來，則需要足夠的編程技巧。

本書側(cè)重的是MATLAB編程能力。編程能力可分為兩個(gè)層次，一是能寫出策略，二是寫出高效策略。第一個(gè)層次需要掌握一門語(yǔ)言的基本語(yǔ)法和函數(shù)功能等，第二個(gè)層次則需要較多的知識(shí)儲(chǔ)備與實(shí)際經(jīng)驗(yàn)積累。希望讀者通過學(xué)習(xí)本書至少熟練達(dá)到第一個(gè)層次以上，能夠用MATLAB語(yǔ)言輕松表達(dá)自己的投資邏輯。本書并不側(cè)重于揭示市場(chǎng)的運(yùn)作原理或闡述模型和策略構(gòu)建的合理性，因?yàn)椴呗员旧淼恼Z(yǔ)言載體并不局限于MATLAB。

本書實(shí)戰(zhàn)篇包括了4個(gè)經(jīng)典投資策略。在12.1節(jié)討論了一種最簡(jiǎn)單的利用市場(chǎng)失效的策略——均線系統(tǒng)，當(dāng)然失效特例還有很多，也不僅局限于技術(shù)指標(biāo)。市場(chǎng)有效理論將市場(chǎng)狀態(tài)分為弱式、半強(qiáng)式和強(qiáng)式有效當(dāng)然還有無效，實(shí)際上市場(chǎng)總是在這四種狀態(tài)中切換而不會(huì)永遠(yuǎn)停留在一個(gè)狀態(tài)，不同市場(chǎng)狀態(tài)下有合適的應(yīng)對(duì)策略且通過分形指標(biāo)可捕捉市場(chǎng)狀態(tài)變化進(jìn)而做策略擇時(shí)；在12.2節(jié)介紹了市值這個(gè)估值因子。這個(gè)因子為何有效以及股票投資中涉及的其他因子、擇時(shí)、中性等概念，都是值得細(xì)致論述的重要知識(shí)點(diǎn)；在13.1節(jié)中展示了一個(gè)期貨統(tǒng)計(jì)套利的例子——豆粕與菜粕的價(jià)差套利，這里想強(qiáng)調(diào)的是量化投資不僅是要尋找數(shù)字上的規(guī)律，更要理解數(shù)字背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理；在13.2節(jié)中講述了著名的海龜交易法則，同時(shí)也介紹了使用投資組合來分散風(fēng)險(xiǎn)的概念。

“授人以魚，不如授人以漁?！?/p>

本書盡量選取與量化投資相關(guān)的MATLAB功能模塊加以介紹，避免大而全地陳述或生澀地講解MATLAB各個(gè)函數(shù)的功能，取而代之的是大量的簡(jiǎn)單例子，而這些例子可能是讀者在做量化投資時(shí)遇到的真正需求。建議讀者動(dòng)手復(fù)寫一遍例子的同時(shí)仔細(xì)閱讀幫助文檔中函數(shù)的解釋以達(dá)到熟練應(yīng)用的目的。為了讓讀者更好地再現(xiàn)書中例題，數(shù)據(jù)源限制在了MATLAB自帶數(shù)據(jù)、Tushare開源數(shù)據(jù)和新浪網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)源會(huì)實(shí)時(shí)更新，讀者在復(fù)寫的時(shí)候由于新數(shù)據(jù)的加入可能會(huì)得到與書中不同的結(jié)果。

本書也無意將相關(guān)的數(shù)學(xué)、金融原理進(jìn)行推導(dǎo)或詳細(xì)闡述，如本書在量化投資模型篇中并未闡述模型的原理、公式推導(dǎo)等過程。

1．讀者

本書適合具備數(shù)學(xué)、金融、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及一定編程經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員閱讀，也可作為相關(guān)專業(yè)院校本科高年級(jí)、研究生或教師的教學(xué)、參考用書。

2．增值服務(wù)及資源下載

本書受MATLAB中文論壇（www.ilovematlab.cn）鼎力支持，讀者可以登錄網(wǎng)址http://www.ilovematlab.cn/forum-269-1.html與作者進(jìn)行在線交流，或者登錄網(wǎng)址http://www.ilovematlab.cn/thread-550784-1-1.html下載本書相關(guān)的程序源代碼。

讀者也可以關(guān)注機(jī)械工業(yè)出版社計(jì)算機(jī)分社官方微信訂閱號(hào)“IT有得聊”，回復(fù)60417來下載相關(guān)代碼或留言，您的反饋會(huì)幫助作者更好地改進(jìn)書籍。同時(shí)作者會(huì)盡可能提供更多有用信息，以幫助讀者提高量化技能。如因Tushare和新浪的數(shù)據(jù)提取方式改變而導(dǎo)致書中代碼失效，作者會(huì)及時(shí)修正代碼。

3．文字格式

代碼及其輸出結(jié)果以灰色底紋顯示。

>>代碼

代碼輸出

function OUT=example（IN）

OUT=IN；

4．MATLAB版本

如無特殊說明，本書所使用環(huán)境為Windows 7操作系統(tǒng)下的MATLAB。

>>disp（version）

8.6.0.267246（R2015b）

書中提到的“matlabroot”為MATLAB安裝目錄，Windows系統(tǒng)默認(rèn)為“C：\Program Files\MATLAB\R2015b”，而Linux系統(tǒng)默認(rèn)為“/usr/local/Matlab/R2015b”。

讀者需注意Windows系統(tǒng)下的代碼有時(shí)并不能直接移植到Linux系統(tǒng)的MATLAB運(yùn)行，比如Windows下的MATLAB支持使用‘\’與‘/’符號(hào)表示路徑，而Linux下僅支持使用‘/’表示路徑。

>>loadfindemos\disney.mat%Windows下可運(yùn)行

>>loadfindemos/disney.mat%Windows和Linux下均可運(yùn)行

還需注意的是Windows 7系統(tǒng)中的文件名不區(qū)分大小寫，而Linux系統(tǒng)需要區(qū)分。所以，讀者在有不同操作系統(tǒng)下代碼移植需求的時(shí)候要合理規(guī)劃工程中的文件名，以避免不必要的麻煩。

MATLAB雖然功能強(qiáng)大但為付費(fèi)軟件，如果讀者經(jīng)濟(jì)能力有限可以考慮使用開源項(xiàng)目軟件Octave。Octave與MATLAB語(yǔ)法格式基本相同，但部分工具箱或者函數(shù)功能可能未實(shí)現(xiàn)且性能表現(xiàn)亦可能略遜于MATLAB，詳細(xì)信息可參閱http://www.gnu.org/software/octave/。

5．熟悉界面

如下圖所示，MATLAB軟件界面中的【應(yīng)用程序】包含了諸多應(yīng)用工具，如第11章的報(bào)告生成器；右上角【搜索文檔】可以輸入關(guān)鍵字檢索MATLAB軟件手冊(cè)；【命令行窗口】用于指令的輸入與執(zhí)行；【工作區(qū)】用于存儲(chǔ)變量，雙擊變量可查看變量的值與屬性等信息，亦可修改此信息；【當(dāng)前文件夾】顯示當(dāng)前文件夾下的所有文件目錄結(jié)構(gòu)；【命令歷史記錄】中可用<Ctrl+F>快捷鍵查找使用過的指令，雙擊選定指令可直接運(yùn)行。

6．【命令行窗口】常用快捷鍵

<Tab> 自動(dòng)補(bǔ)全指令

<Shift+Enter> 換行并執(zhí)行所有指令

<Ctrl+C> 中斷當(dāng)前正在運(yùn)行的指令

<↑>、<↓> 切換到之前運(yùn)行過的指令，可按多次直到找到需要的指令

<Ctrl+S> 將工作區(qū)全部變量存儲(chǔ)為“.mat”文件

<Ctrl+F> 彈出對(duì)話框，可用于尋找文件