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股票市場(chǎng)收益率的可預(yù)測(cè)性：基于中國(guó)股票市場(chǎng)的實(shí)證研究（英文版）
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本書(shū)主要關(guān)注模型不穩(wěn)定情況下中國(guó)股票市場(chǎng)表現(xiàn)的可預(yù)測(cè)性。書(shū)中考察了模型不穩(wěn)定情況下中國(guó)股市（滬深兩市）下行行為和股市收益率可預(yù)測(cè)性的統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)意義。研究發(fā)現(xiàn)具有統(tǒng)計(jì)上顯著效應(yīng)的預(yù)測(cè)變量在構(gòu)建市場(chǎng)擇機(jī)策略時(shí)并非能夠產(chǎn)生超額回報(bào)，研究認(rèn)為模型不穩(wěn)定性是投資風(fēng)險(xiǎn)的重要來(lái)源，會(huì)顯著影響收益的可預(yù)測(cè)性，從而影響投資者的長(zhǎng)期財(cái)富。因此在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)必須考慮模型存在不穩(wěn)定的可能。
最新章節(jié)
- References
- Appendices
- 8.4 Concluding Remarks
- 8.3 Areas for Further Research
- 8.2 Implications of Research Findings
- 8.1 Synopsis of Research Findings
上架時(shí)間：2019-10-21 14:38:21
出版社：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社
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